So berechnen Sie die Autokorrelation in Excel

Die Autokorrelation misst den Ähnlichkeitsgrad zwischen einer Zeitreihe und einer verzögerten Version von sich selbst über aufeinanderfolgende Zeitintervalle.

Es wird manchmal auch als "serielle Korrelation" oder "verzögerte Korrelation" bezeichnet, da es die Beziehung zwischen den aktuellen Werten einer Variablen und ihren historischen Werten misst.

Wenn die Autokorrelation in einer Zeitreihe hoch ist, können zukünftige Werte leicht vorhergesagt werden, indem einfach auf vergangene Werte Bezug genommen wird.

Autokorrelation in Excel

Es gibt keine integrierte Funktion zum Berechnen der Autokorrelation in Excel, aber wir können eine einzige Formel verwenden, um die Autokorrelation für eine Zeitreihe für einen bestimmten Verzögerungswert zu berechnen.

Angenommen, wir haben die folgenden Zeitreihen, die den Wert einer bestimmten Variablen in 15 verschiedenen Zeiträumen anzeigen:

Wir können die folgende Formel verwenden, um die Autokorrelation bei Verzögerung k = 2 zu berechnen.

Dies ergibt einen Wert von 0,656325. Dies ist die Autokorrelation bei Verzögerung k = 2.

Wir können die Autokorrelation bei Verzögerung k = 3 berechnen, indem wir den Wertebereich in der Formel ändern:

Dies ergibt einen Wert von 0,49105. Dies ist die Autokorrelation bei Verzögerung k = 3.

Wir können die Autokorrelation bei jeder Verzögerung unter Verwendung einer ähnlichen Formel finden. Sie werden feststellen, dass die Autokorrelation umso geringer ist, je höher die Verzögerung ist. Dies ist typisch für einen autoregressiven Zeitreihenprozess.